Сравнение PAGRX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -0.92% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и FEQHX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
PAGRX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
PAGRX
FEQHX
Сравнение PAGRX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.82 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.84 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.34 | 7.27 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и FEQHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и FEQHX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и FEQHX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -10.42% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -7.40% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.82% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -2.28% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.87% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и FEQHX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.11% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 6.85% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 11.04% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 11.29% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 11.29% | +13.20% |