Сравнение PAGDX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGDX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGDX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGDX и VSTSX
PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
PAGDX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
PAGDX
VSTSX
Сравнение PAGDX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGDX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.98 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.50 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.51 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 7.25 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGDX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.98 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PAGDX и VSTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGDX и VSTSX
Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PAGDX и VSTSX
Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGDX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -34.97% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.41% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -25.35% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.21% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -4.97% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGDX и VSTSX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGDX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.49% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 9.79% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 18.61% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.37% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 18.86% | +6.24% |