PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с PRVBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с PRVBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и PRVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и PRVBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		-0.22%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью -0.22%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

PRVBX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.01%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.58%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с SHLDPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с SGOVPRVBX с OAKBXPRVBX с IGIB

Сравнение комиссий PAGDX и PRVBX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PRVBX в 0.64%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Доходность на риск

PAGDX vs. PRVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c PRVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXPRVBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.18

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.16

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.67

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

10.23

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. PRVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVBX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и PRVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXPRVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.18

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.29

-0.53

Корреляция

Корреляция между PAGDX и PRVBX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и PRVBX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRVBX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.19%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и PRVBX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и PRVBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXPRVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-16.91%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-1.51%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-8.22%

-28.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-1.34%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-0.72%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.39%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и PRVBX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXPRVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

0.73%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

1.21%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

1.85%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

2.33%

+22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

4.38%

+20.72%