Сравнение PAG с SAH
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and SAH (Sonic Automotive, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PAG returned 19.89%/yr vs 18.18%/yr for SAH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAG и SAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у SAH с доходностью 31.97%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции SAH по среднегодовой доходности: 19.89% против 18.18% соответственно.
PAG
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 19.89%
SAH
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 31.97%
- 6 месяцев
- 28.38%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 18.18%
Сравнение доходности по годам PAG и SAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 12.62% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 31.97% | -0.27% | 15.18% | 16.72% | 1.93% | 29.41% | 26.06% | 129.24% | -24.45% | -18.62% |
Correlation
The correlation between PAG and SAH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1997 г. | 0.56 |
Over the past year, PAG and SAH have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PAG:
$11.53B
SAH:
$2.74B
PAG:
$13.40
SAH:
$3.17
PAG:
13.08
SAH:
25.50
PAG:
0.37
SAH:
0.18
PAG:
2.03
SAH:
2.80
PAG:
$30.99B
SAH:
$15.19B
PAG:
$5.09B
SAH:
$2.25B
PAG:
$1.53B
SAH:
$517.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. SAH — Ранг доходности на риск
PAG
SAH
Сравнение PAG c SAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Sonic Automotive, Inc. (SAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAG | SAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.19 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAG и SAH
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки SAH в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и SAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | SAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -97.17% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -33.64% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -33.64% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -37.97% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -70.80% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -7.05% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.81% | -34.05% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 21.22% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и SAH
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 8.62%, в то время как у Sonic Automotive, Inc. (SAH) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | SAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 11.78% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 26.40% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 40.10% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 42.03% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 47.57% | -11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и SAH
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SAH в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.15% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
SAH Sonic Automotive, Inc. | 1.92% | 2.36% | 1.97% | 2.06% | 2.09% | 0.93% | 1.04% | 1.29% | 1.74% | 1.08% | 0.87% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и SAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и Sonic Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и SAH
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
SAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 560.10M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
SAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.10M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
SAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonic Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and SAH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAH has higher volatility (11.78%) compared to PAG (8.62%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs SAH's -97.17%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и SAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор