Сравнение PAFGX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFGX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFGX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.57% | 14.75% | 9.43% | 13.48% | -14.80% | 8.83% | 14.45% | 19.91% | -7.15% | 15.77% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PAFGX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.23% соответственно.
PAFGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.34%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFGX и GGSIX
PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
PAFGX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
PAFGX
GGSIX
Сравнение PAFGX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFGX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.79 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.43 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.42 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PAFGX и GGSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFGX и GGSIX
Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.79% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PAFGX и GGSIX
Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -52.85% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -10.84% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -26.74% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -30.36% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -6.45% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -9.25% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.51% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFGX и GGSIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) составляет 3.94%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFGX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.36% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 8.53% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 13.51% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 13.38% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 14.29% | -4.08% |