PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAFGX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAFGX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFGX и GGSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.57%14.75%9.43%13.48%-14.80%8.83%14.45%19.91%-7.15%15.77%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PAFGX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.34% против 10.23% соответственно.


PAFGX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.34%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Сравнение комиссий PAFGX и GGSIX

PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.


Доходность на риск

PAFGX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFGX
Ранг доходности на риск PAFGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFGX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAFGXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.79

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.42

+0.70

PAFGX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFGX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAFGXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между PAFGX и GGSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFGX и GGSIX

Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
6.79%6.75%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.92%2.26%0.75%0.36%1.62%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PAFGX и GGSIX

Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и GGSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAFGXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-52.85%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.84%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-26.74%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

-30.36%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.45%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.25%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.51%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFGX и GGSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) составляет 3.94%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAFGXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.36%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

8.53%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

13.51%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

13.38%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

14.29%

-4.08%