Сравнение PAEKX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEKX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEKX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKX Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | -1.48% | 18.99% | 13.81% | 29.68% | -17.07% | 18.57% | 15.16% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%.
PAEKX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEKX и VTINX
PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
PAEKX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
PAEKX
VTINX
Сравнение PAEKX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEKX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.39 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.29 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 9.59 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEKX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PAEKX и VTINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEKX и VTINX
Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKX Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | 10.24% | 10.09% | 5.96% | 5.08% | 11.27% | 17.66% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок PAEKX и VTINX
Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEKX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -19.96% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -4.14% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -17.02% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -3.04% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.21% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.99% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEKX и VTINX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEKX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.50% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 3.59% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 5.60% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 6.01% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 5.69% | +11.43% |