Сравнение PAEKX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEKX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEKX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKX Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | -1.48% | 18.99% | 13.81% | 29.68% | -17.07% | 18.57% | 15.16% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
PAEKX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEKX и URINX
PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
PAEKX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PAEKX
URINX
Сравнение PAEKX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEKX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.83 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.62 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.52 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 10.91 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEKX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.83 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PAEKX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEKX и URINX
Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEKX Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | 10.24% | 10.09% | 5.96% | 5.08% | 11.27% | 17.66% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PAEKX и URINX
Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEKX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -15.27% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -4.41% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -15.27% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -2.81% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -1.93% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.02% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEKX и URINX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEKX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 2.61% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 3.83% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 6.07% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 6.23% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 5.79% | +11.33% |