PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с PEYAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-0.66%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.99%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.99%.

PAEKX

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
1.79%
1 год
18.95%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

PEYAX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.83%
1 год
17.91%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.47%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с PTDIXPAEKX с PDAHXPAEKX с URINXPAEKX с FYTKX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PAEKX и PEYAX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.71

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.58

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

6.97

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Корреляция

Корреляция между PAEKX и PEYAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и PEYAX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности PEYAX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.16%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.03%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и PEYAX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-56.92%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.97%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-15.31%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.05%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-14.10%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.67%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и PEYAX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.25%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.20%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

15.44%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.70%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.06%

+0.06%