PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PTDIXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с PDAHXPAEKX с FYTKXPAEKX с URINX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий PAEKX и FIRMX

И PAEKX, и FIRMX имеют комиссию равную 0.45%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.70

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.38

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.30

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.15

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между PAEKX и FIRMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и FIRMX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и FIRMX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-33.73%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-3.44%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-16.11%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.46%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.73%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.87%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и FIRMX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.13%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.94%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

4.64%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.22%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

4.48%

+12.64%