PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с FFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с FFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и FFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью -0.30%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Fidelity Freedom 2040 Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с PTDIXPAEKX с FRHMXPAEKX с PDAHXPAEKX с FYTKXPAEKX с FTLSX
Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX

Сравнение комиссий PAEKX и FFFFX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXFFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.07

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.05

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.19

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. FFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXFFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между PAEKX и FFFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и FFFFX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FFFFX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и FFFFX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и FFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXFFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-54.10%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.33%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-27.21%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-6.25%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.21%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и FFFFX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXFFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.98%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.94%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.70%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.31%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.02%

+2.10%