Сравнение PAEAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | -1.58% | 18.45% | 18.71% | 20.78% | -16.99% | 16.63% | 14.41% | 20.79% | -9.73% | 19.92% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PAEAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.16% против 0.87% соответственно.
PAEAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.16%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEAX и QBDSX
PAEAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PAEAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PAEAX
QBDSX
Сравнение PAEAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.60 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.87 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.89 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.43 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.60 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PAEAX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEAX и QBDSX
Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 6.94% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PAEAX и QBDSX
Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -18.38% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -3.09% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -7.40% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -18.38% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -8.41% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -6.83% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.80% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEAX и QBDSX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.40% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.77% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 3.77% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 4.32% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.26% | +9.70% |