Сравнение PAEAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | -1.58% | 18.45% | 18.71% | 20.78% | -16.99% | 16.63% | 14.41% | 20.79% | -9.73% | 19.92% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PAEAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 5.02% соответственно.
PAEAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.16%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEAX и CSTAX
PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
PAEAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
PAEAX
CSTAX
Сравнение PAEAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.81 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.61 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.39 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.64 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.81 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PAEAX и CSTAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEAX и CSTAX
Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 6.94% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PAEAX и CSTAX
Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -14.52% | -38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -2.72% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -14.52% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -14.52% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.00% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -2.37% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.67% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEAX и CSTAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.43% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.11% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 3.50% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 5.16% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.82% | +9.14% |