Сравнение PAEAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | -1.58% | 18.45% | 18.71% | 20.78% | -16.99% | 16.63% | 14.41% | 20.79% | -9.73% | 19.92% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции PAEAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 5.04% соответственно.
PAEAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.16%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEAX и BERIX
PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PAEAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PAEAX
BERIX
Сравнение PAEAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.57 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.30 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.77 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 17.74 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.57 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.07 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PAEAX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEAX и BERIX
Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 6.94% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PAEAX и BERIX
Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -20.34% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -2.95% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -15.73% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -20.34% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.79% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -2.60% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.79% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEAX и BERIX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.55% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 4.29% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 5.38% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 5.94% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 6.00% | +8.96% |