PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 4.26% против 2.25% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PADZX и PBSMX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.84

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

2.88

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.40

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

2.76

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

10.65

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.84

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.61

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.60

-0.43

Корреляция

Корреляция между PADZX и PBSMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и PBSMX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и PBSMX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-10.70%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.65%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-10.70%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-10.70%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.29%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.88%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.43%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и PBSMX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.67%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.33%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

2.29%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.86%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.62%

+0.51%