PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с FPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%10.99%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий PADZX и FPFIX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

PADZX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.71

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

2.53

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.35

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

2.35

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

10.10

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.71

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

1.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.81

-0.64

Корреляция

Корреляция между PADZX и FPFIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и FPFIX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и FPFIX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-4.11%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.01%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-4.11%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.53%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.57%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.47%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и FPFIX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.12%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.68%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

2.71%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.28%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.08%

+1.05%