PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с AGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с AGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Invesco Income Fund (AGOVX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и AGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и AGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у AGOVX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции AGOVX по среднегодовой доходности: 4.26% против 1.11% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

Invesco Income Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с TUIFXAGOVX с DCAIX

Сравнение комиссий PADZX и AGOVX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AGOVX в 0.96%.

AGOVX
Invesco Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. AGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c AGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXAGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.46

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

2.32

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.31

+0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

1.79

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

7.67

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. AGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа AGOVX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и AGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXAGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.46

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.49

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.21

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.78

+0.39

Корреляция

Корреляция между PADZX и AGOVX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и AGOVX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью AGOVX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и AGOVX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки AGOVX в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и AGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXAGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-33.41%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.67%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-11.79%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-33.41%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.97%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.39%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.62%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и AGOVX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у Invesco Income Fund (AGOVX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXAGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.20%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.08%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

2.91%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

3.35%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.32%

-2.19%