PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACIX с HICSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PACIX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACIX и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		2.71%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 11.83% против 8.80% соответственно.

PACIX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.15%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.83%

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с ANNPXPACIX с LCFYX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с CHI

Сравнение комиссий PACIX и HICSX

И PACIX, и HICSX имеют комиссию равную 1.12%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PACIX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.51

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.72

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

14.49

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HICSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Корреляция

Корреляция между PACIX и HICSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и HICSX

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности HICSX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.45%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PACIX и HICSX

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACIXHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-23.68%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.92%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-22.03%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-23.68%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.64%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.82%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.78%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и HICSX

Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеют волатильность 6.56% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACIXHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.75%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

14.32%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

11.07%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

10.63%

+2.64%