Сравнение PACIX с GSFTX
PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - PACIX is a Convertible Bonds fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, PACIX returned 13.47%/yr vs 12.47%/yr for GSFTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PACIX charges 1.12%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.
Доходность
Сравнение доходности PACIX и GSFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACIX показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.47% соответственно.
PACIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 24.05%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 13.47%
GSFTX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам PACIX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 24.05% | 19.58% | 9.51% | 11.91% | -19.54% | 3.71% | 47.86% | 26.15% | -1.03% | 15.07% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 8.09% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Correlation
The correlation between PACIX and GSFTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between PACIX and GSFTX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACIX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
PACIX
GSFTX
Сравнение PACIX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACIX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 3.81 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | 14.36 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.31 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PACIX и GSFTX
Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и GSFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -47.69% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -5.51% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -13.01% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -17.01% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -32.76% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.37% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.46% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACIX и GSFTX
Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.47% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 6.87% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 9.06% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 13.27% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 15.69% | -2.29% |
Сравнение комиссий PACIX и GSFTX
PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACIX и GSFTX
Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GSFTX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 4.99% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 1.20% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
PACIX and GSFTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACIX has higher volatility (4.69%) compared to GSFTX (2.47%). In terms of maximum drawdown, PACIX dropped -43.86% vs GSFTX's -47.69%.
PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACIX и GSFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор