Сравнение PABU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PABU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и SGOV
PABU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PABU
SGOV
Сравнение PABU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 20.63 | -19.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 286.00 | -284.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 202.83 | -201.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 412.76 | -411.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 4,634.41 | -4,631.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 20.63 | -19.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 12.35 | -11.86 |
Корреляция
Корреляция между PABU и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и SGOV
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и SGOV
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -0.03% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -0.01% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | 0.00% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | 0.00% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 0.00% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и SGOV
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 0.06% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 0.13% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 0.20% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 0.24% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 0.24% | +18.63% |