PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PABU с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PABU is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, PABU returned 15.96%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности PABU и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 5.03%.

PABU

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.76%
С начала года
4.79%
1 год
13.88%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		4.79%13.08%24.84%29.51%-5.77%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between PABU and SELV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PABU and SELV has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PABU и SELV

Секторы
PABU
SELV

Технологии

51.5%
21.4%

Недвижимость

16.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.8%

Финансовые услуги

7.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.9%

Здравоохранение

5.9%
17.0%

Промышленность

1.9%
7.5%

Коммунальные услуги

1.7%
7.6%

Энергетика

0.7%
4.3%

Сырьевые материалы

0.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Технологии

PABU
51.5%
SELV
21.4%

Недвижимость

PABU
16.2%
SELV
0.1%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
SELV
15.8%

Финансовые услуги

PABU
7.1%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.4%
SELV
4.9%

Здравоохранение

PABU
5.9%
SELV
17.0%

Промышленность

PABU
1.9%
SELV
7.5%

Коммунальные услуги

PABU
1.7%
SELV
7.6%

Энергетика

PABU
0.7%
SELV
4.3%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
SELV
2.8%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

SELV
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с PPHPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

PABU vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.18

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.74

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.89

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

5.03

-1.75

PABU vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и SELV

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-13.73%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-5.92%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-8.94%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.37%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.22%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и SELV

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеют волатильность 4.60% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.60%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.67%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

9.53%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

11.95%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

11.95%

+6.75%

Сравнение комиссий PABU и SELV

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и SELV

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.93%0.90%1.00%1.06%1.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PABU and SELV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to PABU (4.60%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, PABU leads with 15.96% vs 11.58% for SELV. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 15.96% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.93% for PABU.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор