PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PABU tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD) while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, PABU returned 23.78% vs 58.80% for NRSH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности PABU и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

PABU

1 день
-1.29%
1 месяц
7.47%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и NRSH

2026 (YTD)202520242023
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		9.39%13.08%24.84%4.87%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between PABU and NRSH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between PABU and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и NRSH

Секторы
PABU
NRSH

Технологии

44.9%
35.5%

Недвижимость

12.4%
5.8%

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

2.5%
58.7%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Энергетика

0.7%
2.5%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

PABU
44.9%
NRSH
35.5%

Недвижимость

PABU
12.4%
NRSH
5.8%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
NRSH

-

Здравоохранение

PABU
7.4%
NRSH

-

Промышленность

PABU
2.5%
NRSH
58.7%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
NRSH

-

Энергетика

PABU
0.7%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

PABU

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

PABU vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.42

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.11

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

5.40

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

16.86

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.11

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PABU и NRSH

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-24.01%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.94%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.62%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и NRSH

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) составляет 3.70%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

9.21%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

20.27%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

24.44%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.54%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.54%

-2.86%

Сравнение комиссий PABU и NRSH

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и NRSH

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and NRSH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to PABU (3.70%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 23.78% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.28% for NRSH.

PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: iShares and Aztlan. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор