Сравнение PABU с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
PABU и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABU и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и ILCB
PABU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABU vs. ILCB — Ранг доходности на риск
PABU
ILCB
Сравнение PABU c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.99 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 7.14 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.99 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PABU и ILCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и ILCB
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и ILCB
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -51.53% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -12.07% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -5.74% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.28% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.59% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и ILCB
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.37% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.65% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 18.42% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.13% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.14% | +0.73% |