PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с ESGD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 18.02%/yr vs 15.36%/yr for ESGD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PABU charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности PABU и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 9.85%.

PABU

1 день
1.98%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.83%
1 год
20.95%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и ESGD

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		6.81%13.08%24.84%29.51%-15.45%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%-12.95%

Correlation

The correlation between PABU and ESGD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.69

The correlation between PABU and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABU и ESGD

Секторы
PABU
ESGD

Технологии

52.1%
12.6%

Недвижимость

16.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.3%

Финансовые услуги

6.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.6%

Здравоохранение

5.7%
9.9%

Промышленность

1.6%
18.2%

Коммунальные услуги

1.6%
3.7%

Энергетика

0.9%
3.9%

Сырьевые материалы

0.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Технологии

PABU
52.1%
ESGD
12.6%

Недвижимость

PABU
16.6%
ESGD
1.6%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
ESGD
4.3%

Финансовые услуги

PABU
6.8%
ESGD
25.8%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.0%
ESGD
6.6%

Здравоохранение

PABU
5.7%
ESGD
9.9%

Промышленность

PABU
1.6%
ESGD
18.2%

Коммунальные услуги

PABU
1.6%
ESGD
3.7%

Энергетика

PABU
0.9%
ESGD
3.9%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
ESGD
5.5%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

ESGD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VGT
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

PABU vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.38

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.01

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.87

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

6.97

-1.59

PABU vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и ESGD

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-33.70%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.68%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-13.86%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.17%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.13%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и ESGD

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.58%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.32%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.82%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

16.73%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

17.00%

+1.76%

Сравнение комиссий PABU и ESGD

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и ESGD

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ESGD в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		1.09%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and ESGD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (5.97%) compared to ESGD (5.58%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs ESGD's -33.70%.

On 3-year performance, PABU leads with 18.02% vs 15.36% for ESGD. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 18.02% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.09% for PABU.

PABU is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.20% for ESGD.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор