PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABU с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PABU tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD) while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PABU returned 20.14%/yr vs 7.91%/yr for DFND. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PABU charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности PABU и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PABU

1 день
-1.29%
1 месяц
7.47%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и DFND

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		9.39%13.08%24.84%29.51%-15.45%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-9.88%

Correlation

The correlation between PABU and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between PABU and DFND has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PABU и DFND

Секторы
PABU
DFND

Технологии

44.9%
24.8%

Недвижимость

12.4%
2.0%

Финансовые услуги

11.2%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.5%

Здравоохранение

7.4%
10.7%

Промышленность

2.5%
17.1%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Энергетика

0.7%
1.7%

Сырьевые материалы

0.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Технологии

PABU
44.9%
DFND
24.8%

Недвижимость

PABU
12.4%
DFND
2.0%

Финансовые услуги

PABU
11.2%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

PABU
10.4%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

PABU
9.0%
DFND
3.5%

Здравоохранение

PABU
7.4%
DFND
10.7%

Промышленность

PABU
2.5%
DFND
17.1%

Коммунальные услуги

PABU
1.8%
DFND

-

Энергетика

PABU
0.7%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
DFND
4.3%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

DFND
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

PABU vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABUDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.02

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.11

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.07

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

0.13

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABU vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABUDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.02

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PABU и DFND

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, примерно равная максимальной просадке DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-22.65%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-3.44%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-12.56%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.69%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.70%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и DFND

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.00%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

6.16%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

10.92%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

22.46%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.09%

-0.41%

Сравнение комиссий PABU и DFND

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и DFND

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (3.70%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, PABU leads with 20.14% vs 7.91% for DFND. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 20.14% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.62% for DFND.

PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD), while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: iShares and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 1.50% for DFND.

PABU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор