PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PABU с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABU с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PABU is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, PABU returned 15.96%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PABU charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности PABU и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

PABU

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.76%
С начала года
4.79%
1 год
13.88%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABU и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		4.79%13.08%24.84%29.51%1.02%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between PABU and AVIE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between PABU and AVIE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PABU и AVIE

Секторы
PABU
AVIE

Технологии

51.5%
0.1%

Недвижимость

16.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Финансовые услуги

7.1%
15.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.0%

Здравоохранение

5.9%
26.3%

Промышленность

1.9%
1.3%

Коммунальные услуги

1.7%
0.0%

Энергетика

0.7%
30.0%

Сырьевые материалы

0.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Технологии

PABU
51.5%
AVIE
0.1%

Недвижимость

PABU
16.2%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

PABU
8.4%
AVIE

-

Финансовые услуги

PABU
7.1%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

PABU
6.4%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

PABU
5.9%
AVIE
26.3%

Промышленность

PABU
1.9%
AVIE
1.3%

Коммунальные услуги

PABU
1.7%
AVIE
0.0%

Энергетика

PABU
0.7%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

PABU
0.5%
AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

PABU

-

AVIE
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с PPHPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с VOXPABU с SPMOPABU с VGT
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

PABU vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABUAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.71

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.96

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.53

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

17.46

-14.18

PABU vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABU и AVIE

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABUAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-12.39%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-4.97%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-12.39%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-0.28%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.96%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.57%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и AVIE

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABUAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.73%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.59%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

10.14%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

12.90%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

12.90%

+5.80%

Сравнение комиссий PABU и AVIE

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и AVIE

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.93%0.90%1.00%1.06%1.00%

Часто задаваемые вопросы

PABU and AVIE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABU has higher volatility (4.60%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, PABU dropped -22.76% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, PABU leads with 15.96% vs 13.39% for AVIE. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PABU has performed better with a 15.96% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.93% for PABU.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for PABU and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABU и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор