PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PABU с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PABU и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABU и ACWI


2026 (YTD)2025202420232022
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
-7.98%13.08%24.84%29.51%-15.45%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-13.36%

Доходность по периодам

С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%.


PABU

1 день
0.96%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-6.92%
1 год
12.31%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий PABU и ACWI

PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

PABU vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3333
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABU c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABUACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.24

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.82

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.87

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

8.55

-5.35

PABU vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABU на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABU и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PABUACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.24

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между PABU и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PABU и ACWI

Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
1.03%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PABU и ACWI

Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


PABUACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-56.00%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.76%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-6.04%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-8.68%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.57%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PABU и ACWI

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.81%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PABUACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.23%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.08%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

17.50%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.96%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.08%

+1.79%