PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с SPEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both exchange-traded funds - PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.72% vs 18.69% for SPEU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABD charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности PABD и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 5.69%.

PABD

1 день
-1.88%
1 месяц
0.85%
С начала года
6.96%
6 месяцев
6.59%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и SPEU

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		6.96%30.06%5.32%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%5.28%

Correlation

The correlation between PABD and SPEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between PABD and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и SPEU

Секторы
PABD
SPEU

Финансовые услуги

29.8%
23.1%

Промышленность

15.7%
20.0%

Технологии

14.5%
10.1%

Здравоохранение

11.4%
11.2%

Недвижимость

6.1%
1.7%

Сырьевые материалы

5.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Коммунальные услуги

4.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.4%

Энергетика

0.2%
5.5%

Финансовые услуги

PABD
29.8%
SPEU
23.1%

Промышленность

PABD
15.7%
SPEU
20.0%

Технологии

PABD
14.5%
SPEU
10.1%

Здравоохранение

PABD
11.4%
SPEU
11.2%

Недвижимость

PABD
6.1%
SPEU
1.7%

Сырьевые материалы

PABD
5.0%
SPEU
6.0%

Потребительский циклический сектор

PABD
4.7%
SPEU
6.5%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.7%
SPEU
7.7%

Коммунальные услуги

PABD
4.4%
SPEU
4.8%

Коммуникационные услуги

PABD
3.1%
SPEU
3.4%

Энергетика

PABD
0.2%
SPEU
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с ESGDPABD с BBEU
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO

Доходность на риск

PABD vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PABDSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.19

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.75

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

5.68

+0.21

PABD vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PABD и SPEU

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-62.45%

+49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.09%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.23%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-13.82%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.30%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и SPEU

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 5.21% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.97%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.42%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.82%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.58%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.19%

-2.53%

Сравнение комиссий PABD и SPEU

PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и SPEU

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SPEU в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		3.05%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PABD and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABD has higher volatility (5.21%) compared to SPEU (4.97%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs SPEU's -62.45%.

On 1-year performance, PABD leads with 19.72% vs 18.69% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 19.72% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for PABD.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.05% for PABD.

PABD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPEU is Europe Equities. PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.07% for SPEU.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор