PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с SPEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both exchange-traded funds - PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 18.77% vs 17.93% for SPEU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABD charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности PABD и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 5.34%.

PABD

1 день
-0.87%
1 месяц
3.33%
С начала года
6.45%
6 месяцев
9.26%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и SPEU

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		6.45%30.06%5.32%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%5.20%

Correlation

The correlation between PABD and SPEU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between PABD and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и SPEU

Секторы
PABD
SPEU

Финансовые услуги

29.5%
13.3%

Промышленность

16.3%
6.1%

Технологии

13.5%
9.2%

Здравоохранение

11.3%
10.4%

Недвижимость

6.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.3%

Сырьевые материалы

5.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.9%

Энергетика

0.2%
5.3%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
SPEU
13.3%

Промышленность

PABD
16.3%
SPEU
6.1%

Технологии

PABD
13.5%
SPEU
9.2%

Здравоохранение

PABD
11.3%
SPEU
10.4%

Недвижимость

PABD
6.2%
SPEU
1.6%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
SPEU
3.3%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
SPEU
3.4%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
SPEU
3.6%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
SPEU
1.5%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
SPEU
0.9%

Энергетика

PABD
0.2%
SPEU
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

PABD vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.17

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.71

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

5.47

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.31

+0.81

Просадки

Сравнение просадок PABD и SPEU

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-62.45%

+49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.09%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.56%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-13.85%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.29%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и SPEU

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 4.98%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.75%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.85%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.42%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.51%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.51%

-2.98%

Сравнение комиссий PABD и SPEU

PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и SPEU

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SPEU в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.57%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PABD and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to PABD (4.98%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs SPEU's -62.45%.

On 1-year performance, PABD leads with 18.77% vs 17.93% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 18.77% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PABD.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.57% for PABD.

PABD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPEU is Europe Equities. PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.09% for SPEU.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор