Сравнение PABD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PABD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -0.89% | 30.06% | 5.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 23.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PABD показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
PABD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABD и VOO
PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABD vs. VOO — Ранг доходности на риск
PABD
VOO
Сравнение PABD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.49 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.13 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.83 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PABD и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABD и VOO
Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.76% | 2.74% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PABD и VOO
Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -33.99% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.90% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -5.44% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.72% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.57% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABD и VOO
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.27% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.46% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.11% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.81% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.98% | -2.78% |