PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.29% vs 18.96% for BBEU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABD charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности PABD и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и BBEU

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%4.78%

Correlation

The correlation between PABD and BBEU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between PABD and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и BBEU

Секторы
PABD
BBEU

Финансовые услуги

29.5%
21.8%

Промышленность

16.3%
14.8%

Технологии

13.5%
7.7%

Здравоохранение

11.3%
10.7%

Недвижимость

6.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.4%

Коммунальные услуги

3.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.8%

Энергетика

0.2%
3.4%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
BBEU
21.8%

Промышленность

PABD
16.3%
BBEU
14.8%

Технологии

PABD
13.5%
BBEU
7.7%

Здравоохранение

PABD
11.3%
BBEU
10.7%

Недвижимость

PABD
6.2%
BBEU
0.3%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
BBEU
4.7%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
BBEU
4.5%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
BBEU
8.4%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
BBEU
3.0%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
BBEU
2.8%

Энергетика

PABD
0.2%
BBEU
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с EFAX
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

PABD vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.23

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.79

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.56

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

5.78

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.48

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PABD и BBEU

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-36.27%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.23%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.50%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.14%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.29%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и BBEU

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 4.93%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.55%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.02%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.51%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.50%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.32%

-3.79%

Сравнение комиссий PABD и BBEU

PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и BBEU

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PABD and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEU has higher volatility (5.55%) compared to PABD (4.93%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs BBEU's -36.27%.

On 1-year performance, PABD leads with 19.29% vs 18.96% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 19.29% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PABD.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.55% for PABD.

PABD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBEU is Europe Equities. PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.09% for BBEU.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор