PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PABD с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PABD и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABD и CVIE


Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 3.73%.


PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CVIE

1 день
1.68%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.81%
1 год
31.08%
3 года*
16.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Сравнение комиссий PABD и CVIE

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PABD vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина

CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PABDCVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.35

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.46

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

9.82

-2.72

PABD vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVIE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PABDCVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.05

-0.04

Корреляция

Корреляция между PABD и CVIE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и CVIE

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CVIE в 2.55%


TTM202520242023
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF
2.74%2.74%2.87%0.00%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF
2.55%2.85%2.78%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PABD и CVIE

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, примерно равная максимальной просадке CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и CVIE.


Загрузка...

Показатели просадок


PABDCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-13.52%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.71%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-7.95%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.66%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.19%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и CVIE

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 7.65%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PABDCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.29%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.36%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.20%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

14.94%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

14.94%

+0.27%