PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с CVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net while CVIE tracks the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.29% vs 36.01% for CVIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PABD charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.

Доходность

Сравнение доходности PABD и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 19.14%.

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и CVIE

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%7.33%

Correlation

The correlation between PABD and CVIE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between PABD and CVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и CVIE

Секторы
PABD
CVIE

Финансовые услуги

29.5%
24.6%

Промышленность

16.3%
16.7%

Технологии

13.5%
22.6%

Здравоохранение

11.3%
7.9%

Недвижимость

6.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.7%

Сырьевые материалы

5.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Коммунальные услуги

3.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.9%

Энергетика

0.2%
1.1%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
CVIE
24.6%

Промышленность

PABD
16.3%
CVIE
16.7%

Технологии

PABD
13.5%
CVIE
22.6%

Здравоохранение

PABD
11.3%
CVIE
7.9%

Недвижимость

PABD
6.2%
CVIE
1.6%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
CVIE
6.7%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
CVIE
6.2%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
CVIE
5.6%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
CVIE
3.1%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
CVIE
3.9%

Энергетика

PABD
0.2%
CVIE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEUPABD с EFAX
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGXCVIE с VOO

Доходность на риск

PABD vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDCVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.18

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.00

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.85

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

11.31

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CVIE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDCVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.18

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.28

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PABD и CVIE

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, примерно равная максимальной просадке CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и CVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-13.52%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.71%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.49%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.63%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.19%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и CVIE

Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) составляет 4.93%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.03%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

14.23%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.59%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.38%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.38%

+0.15%

Сравнение комиссий PABD и CVIE

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и CVIE

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CVIE в 2.22%

ПозицияTTM202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PABD and CVIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to PABD (4.93%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs CVIE's -13.52%.

On 1-year performance, CVIE leads with 36.01% vs 19.29% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVIE has performed better with a 36.01% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

PABD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.22% for CVIE.

PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.18% for CVIE.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и CVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор