PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с ESGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 18.77% vs 20.25% for ESGD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PABD charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности PABD и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 8.31%.

PABD

1 день
-0.87%
1 месяц
3.33%
С начала года
6.45%
6 месяцев
9.26%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и ESGD

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		6.45%30.06%5.32%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%5.79%

Correlation

The correlation between PABD and ESGD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between PABD and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и ESGD

Секторы
PABD
ESGD

Финансовые услуги

29.5%
26.4%

Промышленность

16.3%
19.2%

Технологии

13.5%
11.7%

Здравоохранение

11.3%
10.3%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.6%

Сырьевые материалы

5.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Коммунальные услуги

3.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Энергетика

0.2%
3.9%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
ESGD
26.4%

Промышленность

PABD
16.3%
ESGD
19.2%

Технологии

PABD
13.5%
ESGD
11.7%

Здравоохранение

PABD
11.3%
ESGD
10.3%

Недвижимость

PABD
6.2%
ESGD
2.0%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
ESGD
7.6%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
ESGD
4.6%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
ESGD
6.4%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
ESGD
3.9%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
ESGD
4.0%

Энергетика

PABD
0.2%
ESGD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с BBEUPABD с EFAX
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

PABD vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.34

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.95

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

6.53

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.57

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PABD и ESGD

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-33.70%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.68%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.36%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.19%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и ESGD

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 4.98% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.88%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.59%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.22%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.61%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.97%

-1.44%

Сравнение комиссий PABD и ESGD

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и ESGD

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ESGD в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.57%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PABD and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABD has higher volatility (4.98%) compared to ESGD (4.88%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs ESGD's -33.70%.

On 1-year performance, ESGD leads with 20.25% vs 18.77% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESGD has performed better with a 20.25% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.57% for PABD.

PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.20% for ESGD.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор