PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABD с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

PABD и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PABD и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABD и HDMV

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		-0.19%30.06%5.32%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с VOOPABD с BBEUPABD с DMXFPABD с ESGDPABD с EFAX
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий PABD и HDMV

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Доходность на риск

PABD vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.02

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.43

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.61

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.42

+0.60

Корреляция

Корреляция между PABD и HDMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и HDMV

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.74%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок PABD и HDMV

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

PABDHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-32.01%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.73%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.54%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.83%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.46%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и HDMV

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABDHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.40%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

8.26%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

13.16%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

11.94%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

13.23%

+1.98%