PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABD с EFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX).

PABD и EFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PABD и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABD и EFAX

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		-0.19%30.06%5.32%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		0.38%31.30%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EFAX с доходностью 0.38%.

PABD

1 день
2.61%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.31%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.88%
1 год
21.97%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с VOOPABD с BBEUPABD с DMXFPABD с ESGDPABD с CHPS
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYXEFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с VXUSEFAX с EFAVEFAX с BBINEFAX с VEU

Сравнение комиссий PABD и EFAX

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Доходность на риск

PABD vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDEFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.76

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.79

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

6.97

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.50

+0.51

Корреляция

Корреляция между PABD и EFAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и EFAX

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности EFAX в 3.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.74%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.29%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%

Просадки

Сравнение просадок PABD и EFAX

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и EFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABDEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-32.53%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.38%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-7.59%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-7.03%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.18%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и EFAX

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеют волатильность 7.65% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABDEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.86%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.47%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.09%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.44%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.05%

-1.84%