PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABD с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABD с EFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net while EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past year, PABD returned 19.29% vs 18.97% for EFAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PABD charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for EFAX.

Доходность

Сравнение доходности PABD и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PABD показывает доходность 7.44%, а EFAX немного выше – 7.52%.

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABD и EFAX

2026 (YTD)20252024
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%6.22%

Correlation

The correlation between PABD and EFAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between PABD and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABD и EFAX

Секторы
PABD
EFAX

Финансовые услуги

29.5%
18.6%

Промышленность

16.3%
9.5%

Технологии

13.5%
11.6%

Здравоохранение

11.3%
9.0%

Недвижимость

6.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.1%

Сырьевые материалы

5.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Энергетика

0.2%
1.5%

Финансовые услуги

PABD
29.5%
EFAX
18.6%

Промышленность

PABD
16.3%
EFAX
9.5%

Технологии

PABD
13.5%
EFAX
11.6%

Здравоохранение

PABD
11.3%
EFAX
9.0%

Недвижимость

PABD
6.2%
EFAX
1.6%

Потребительский циклический сектор

PABD
5.5%
EFAX
6.1%

Сырьевые материалы

PABD
5.1%
EFAX
3.9%

Потребительский защитный сектор

PABD
4.8%
EFAX
3.8%

Коммунальные услуги

PABD
3.6%
EFAX
1.2%

Коммуникационные услуги

PABD
3.2%
EFAX
3.2%

Энергетика

PABD
0.2%
EFAX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU

Доходность на риск

PABD vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABD c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.79

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.54

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

5.69

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABD vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABD на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABD и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.53

+0.61

Просадки

Сравнение просадок PABD и EFAX

Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-32.53%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.38%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.02%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.96%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PABD и EFAX

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеют волатильность 4.93% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.13%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.67%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.66%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.10%

-1.57%

Сравнение комиссий PABD и EFAX

PABD берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABD и EFAX

Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EFAX в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PABD and EFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to PABD (4.93%). In terms of maximum drawdown, PABD dropped -13.37% vs EFAX's -32.53%.

On 1-year performance, PABD leads with 19.29% vs 18.97% for EFAX. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PABD has performed better with a 19.29% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.55% for PABD.

PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for PABD and 0.20% for EFAX.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABD и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор