Сравнение PABD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PABD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABD и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABD и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -0.19% | 30.06% | 5.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PABD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
PABD
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABD и DGRO
PABD берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PABD vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PABD
DGRO
Сравнение PABD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABD | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.48 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 6.80 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.73 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PABD и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABD и DGRO
Дивидендная доходность PABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.74% | 2.74% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PABD и DGRO
Максимальная просадка PABD за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABD и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -35.10% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.92% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -4.70% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.48% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.37% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABD и DGRO
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.57% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 7.21% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 14.47% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.84% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.63% | -1.42% |