Сравнение PABAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PABAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | -1.48% | 14.90% | 15.25% | 15.80% | -15.76% | 13.25% | 11.81% | 17.31% | -7.21% | 15.21% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PABAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.88% соответственно.
PABAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.00%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABAX и TSAIX
PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
PABAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
PABAX
TSAIX
Сравнение PABAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.62 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.45 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.28 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PABAX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABAX и TSAIX
Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | 6.82% | 7.60% | 10.79% | 1.63% | 6.10% | 11.51% | 1.35% | 1.81% | 8.72% | 6.15% | 2.39% | 7.06% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок PABAX и TSAIX
Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -34.58% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -11.72% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -28.28% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -34.58% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -7.52% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.96% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.71% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABAX и TSAIX
Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 3.96%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.34% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 10.26% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 17.32% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 16.20% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 17.62% | -5.84% |