Сравнение PABAX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PABAX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABAX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | -1.48% | 14.90% | 15.25% | 15.80% | -15.76% | 13.25% | 11.81% | 17.31% | -7.21% | 15.21% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.00% соответственно.
PABAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.00%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABAX и SCLAX
PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
PABAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
PABAX
SCLAX
Сравнение PABAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABAX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.96 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.75 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.02 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PABAX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABAX и SCLAX
Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | 6.82% | 7.60% | 10.79% | 1.63% | 6.10% | 11.51% | 1.35% | 1.81% | 8.72% | 6.15% | 2.39% | 7.06% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PABAX и SCLAX
Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -5.59% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -2.32% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -5.59% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -5.59% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -1.84% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -1.15% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.58% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABAX и SCLAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.19% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 2.01% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 2.66% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 3.07% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 2.75% | +9.03% |