Сравнение PAB с PBFR
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PAB returned 4.71% vs 11.10% for PBFR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PAB charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности PAB и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.17%.
PAB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAB и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.92% | 7.55% | 1.93% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.17% | 10.44% | 5.53% |
Correlation
The correlation between PAB and PBFR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between PAB and PBFR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PAB
PBFR
Сравнение PAB c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAB | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.96 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 20.45 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAB и PBFR
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -8.50% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.82% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.56% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -0.63% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.54% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PBFR
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеют волатильность 1.27% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.29% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.51% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 4.33% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 6.85% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 6.85% | -0.71% |
Сравнение комиссий PAB и PBFR
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PBFR
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.53% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAB and PBFR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFR has higher volatility (1.29%) compared to PAB (1.27%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PBFR leads with 11.10% vs 4.71% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 11.10% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.
PAB has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.01% for PBFR.
PAB is categorized as Intermediate Core Bond, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.50% for PBFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAB и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор