Сравнение PAB с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
PAB и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 3.38% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и PAAA
И PAB, и PAAA имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAB vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PAB
PAAA
Сравнение PAB c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 4.00 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 4.83 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.92 | -1.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.20 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 43.22 | -38.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 4.00 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 6.65 | -6.62 |
Корреляция
Корреляция между PAB и PAAA составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PAAA
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и PAAA
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -1.04% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.04% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -0.02% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.12% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PAAA
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.21% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.39% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 1.33% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.00% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.00% | +5.22% |