Сравнение PAAS с AU
PAAS (Pan American Silver Corp.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS in Silver, AU in Gold. Over the past 10 years, PAAS returned 13.61%/yr vs 19.78%/yr for AU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции PAAS уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 13.61% против 19.78% соответственно.
PAAS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- 48.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.61%
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам PAAS и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -8.20% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between PAAS and AU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1998 г. | 0.64 |
The correlation between PAAS and AU shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAAS:
$19.95B
AU:
$42.65B
PAAS:
$3.21
AU:
$6.85
PAAS:
14.72
AU:
12.32
PAAS:
0.08
AU:
0.14
PAAS:
4.66
AU:
3.83
PAAS:
2.71
AU:
5.00
PAAS:
$4.02B
AU:
$11.17B
PAAS:
$1.76B
AU:
$5.82B
PAAS:
$2.14B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. AU — Ранг доходности на риск
PAAS
AU
Сравнение PAAS c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAS | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.58 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.04 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAS | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PAAS и AU
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -90.12% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -36.59% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -38.71% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.02% | -51.75% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -67.91% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -32.22% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.65% | -46.08% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 13.40% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и AU
Текущая волатильность для Pan American Silver Corp. (PAAS) составляет 18.59%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что PAAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.59% | 20.03% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.21% | 45.74% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 57.81% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.89% | 48.98% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.58% | 49.72% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и AU
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AU в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.31% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и AU
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and AU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to PAAS (18.59%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор