Сравнение PAAIX с PTY
PAAIX (PIMCO All Asset Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PAAIX returned 6.66%/yr vs 8.01%/yr for PTY. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PAAIX charges 1.40%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.01% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 6.76%
PTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.03%
- С начала года
- -2.41%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 10.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $14.13M | $13.14M | $12.73M |
Сравнение доходности по годам PAAIX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.95% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.41% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PAAIX and PTY is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAIX vs. PTY — Ранг доходности на риск
PAAIX
PTY
Сравнение PAAIX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAIX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.90 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.42 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | -0.73 | +15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и PTY
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -60.86% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -15.44% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | -15.53% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -41.38% | +21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -46.55% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.43% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -8.63% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 8.98% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и PTY
Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 1.01%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.56% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 7.88% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 11.24% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 17.22% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 21.18% | -13.44% |
Сравнение комиссий PAAIX и PTY
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и PTY
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности PTY в 12.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 8.01% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.11% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PAAIX and PTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.56%) compared to PAAIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, PAAIX dropped -27.59% vs PTY's -60.86%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAIX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор