PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAIX с PEYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAAIX (PIMCO All Asset Fund) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both mutual funds - PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO, while PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PAAIX returned 7.14%/yr vs 13.17%/yr for PEYAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAAIX charges 1.40%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAIX показывает доходность 9.42%, а PEYAX немного выше – 9.88%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 13.17% соответственно.

PAAIX

1 день
0.49%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.86%
1 год
20.09%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.14%

PEYAX

1 день
1.22%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.85%
1 год
27.05%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAIX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.42%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.88%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Correlation

The correlation between PAAIX and PEYAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2002 г.

0.52

The correlation between PAAIX and PEYAX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с NEFRXPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX

Доходность на риск

PAAIX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXPEYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.66

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
3.77

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.85

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

15.02

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.66

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.38

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и PEYAX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и PEYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAIXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-56.92%

+29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-7.23%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.59%

-15.12%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-15.31%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-36.06%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-14.06%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.85%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и PEYAX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 1.99%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAIXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.58%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

8.01%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

10.47%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

14.68%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

17.06%

-9.26%

Сравнение комиссий PAAIX и PEYAX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и PEYAX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности PEYAX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.12%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.81%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

PAAIX and PEYAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEYAX has higher volatility (2.58%) compared to PAAIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, PAAIX dropped -27.59% vs PEYAX's -56.92%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAIX и PEYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор