PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAIX с JHEQX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PAAIX (PIMCO All Asset Fund) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both mutual funds - PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PAAIX returned 7.21%/yr vs 8.97%/yr for JHEQX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PAAIX charges 1.40%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.97% соответственно.

PAAIX

1 день
0.58%
1 месяц
2.30%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.30%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.21%

JHEQX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
6.06%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAIX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.59%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-2.02%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Correlation

The correlation between PAAIX and JHEQX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.50

The correlation between PAAIX and JHEQX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VSMGXPAAIX с FPACXPAAIX с VFIAXPAAIX с NEFRXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

PAAIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAAIXJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.91

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
1.27

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.18

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.83

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

2.78

+12.68

PAAIX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и JHEQX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAIXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-18.85%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-6.88%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.59%

-13.07%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-14.34%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-18.85%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.31%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.18%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.05%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и JHEQX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAIXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.41%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

4.73%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

6.31%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

8.86%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

9.38%

-1.59%

Сравнение комиссий PAAIX и JHEQX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и JHEQX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		8.03%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Часто задаваемые вопросы

PAAIX and JHEQX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAIX has higher volatility (2.26%) compared to JHEQX (0.41%). In terms of maximum drawdown, PAAIX dropped -27.59% vs JHEQX's -18.85%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAIX и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор