Сравнение PAAIX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAIX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 3.43% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 6.75% против 2.69% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.75%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAIX и GPIFX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
PAAIX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
PAAIX
GPIFX
Сравнение PAAIX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.93 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.20 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.80 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 2.26 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.93 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.51 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.44 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PAAIX и GPIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и GPIFX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.54% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и GPIFX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -16.72% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -3.50% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -16.72% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -16.72% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -2.34% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.07% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.24% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и GPIFX
PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 1.40% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 1.81% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 2.76% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 4.79% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.32% | +2.48% |