Сравнение PAAIX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAIX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 3.43% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAAIX имеют среднегодовую доходность 6.75%, а акции COTZX немного впереди с 7.08%.
PAAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.75%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAIX и COTZX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
PAAIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
PAAIX
COTZX
Сравнение PAAIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.49 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.41 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 12.35 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.49 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.63 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PAAIX и COTZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и COTZX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.54% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и COTZX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -47.48% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -5.40% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -17.80% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -17.80% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -2.62% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.49% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.05% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и COTZX
PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеют волатильность 2.50% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 3.61% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 8.58% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 7.30% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 7.36% | +0.44% |