PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAIX с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAAIX (PIMCO All Asset Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both funds - PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. Over the past 10 years, PAAIX returned 7.11%/yr vs 6.23%/yr for AOM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAAIX charges 1.40%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.23% соответственно.

PAAIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.26%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.11%

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAIX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.15%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between PAAIX and AOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.67

The correlation between PAAIX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с FPACXPAAIX с VFIAXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с NEFRXPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

PAAIX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.20

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
3.18

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.81

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

12.27

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.20

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.70

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и AOM

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAIXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-19.96%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-5.11%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.59%

-6.85%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-19.96%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-19.96%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-2.70%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.17%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и AOM

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 1.98%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAIXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.13%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

5.22%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

6.55%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

8.14%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

7.93%

-0.13%

Сравнение комиссий PAAIX и AOM

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и AOM

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.14%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Часто задаваемые вопросы

PAAIX and AOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.13%) compared to PAAIX (1.98%). In terms of maximum drawdown, PAAIX dropped -27.59% vs AOM's -19.96%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAIX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор