Сравнение PAAIX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAIX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 3.43% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 6.75% против 9.69% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.75%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAIX и AOA
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
PAAIX vs. AOA — Ранг доходности на риск
PAAIX
AOA
Сравнение PAAIX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.35 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.97 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.98 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 8.82 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.35 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.65 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PAAIX и AOA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и AOA
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.54% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и AOA
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -28.38% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.62% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -23.62% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -28.38% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.18% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.08% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.16% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и AOA
Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAIX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.28% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 8.34% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 13.87% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 12.92% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 13.51% | -5.71% |