Сравнение PAAIX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAIX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 3.43% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 6.75% против 5.02% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.75%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAIX и ABRYX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
PAAIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
PAAIX
ABRYX
Сравнение PAAIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.21 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.84 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.85 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.27 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PAAIX и ABRYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и ABRYX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.54% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и ABRYX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, примерно равная максимальной просадке ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -26.63% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.93% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -19.17% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -26.63% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.56% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.68% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.75% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и ABRYX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.10% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 7.58% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 9.38% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 12.13% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 10.88% | -3.08% |