Сравнение PAAA с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
PAAA и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и TBUX
PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAAA vs. TBUX — Ранг доходности на риск
PAAA
TBUX
Сравнение PAAA c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 5.76 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 9.93 | -5.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 2.61 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 14.61 | -9.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 99.09 | -55.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 5.76 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 3.81 | +2.83 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и TBUX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и TBUX
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и TBUX
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -1.79% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.33% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.29% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и TBUX
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.25% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.44% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 0.84% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.08% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.08% | -0.08% |