Сравнение PAAA с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PAAA и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и PTRB
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
PAAA vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PAAA
PTRB
Сравнение PAAA c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 0.96 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 1.36 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.17 | +1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.51 | +3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 4.49 | +38.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 0.96 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 0.04 | +6.60 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и PTRB составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PTRB
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PTRB
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -19.17% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -3.14% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -7.88% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.05% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PTRB
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.76% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 2.63% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 4.63% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 6.32% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 6.32% | -5.32% |