Сравнение PAAA с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
PAAA и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 0.25% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 0.76%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и PSH
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
PAAA vs. PSH — Ранг доходности на риск
PAAA
PSH
Сравнение PAAA c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 1.68 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 2.54 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.40 | +1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.34 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 10.93 | +32.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 1.68 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 2.20 | +4.44 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и PSH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PSH
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PSH
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -3.06% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -2.84% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.27% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.61% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PSH
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.59% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 2.00% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 3.94% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.30% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.30% | -2.30% |